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(SAS/ETS를 이용한) 시계열자료분석. 1

박유성 朴裕聖

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자료유형단행본
서명/저자사항(SAS/ETS를 이용한) 시계열자료분석. 1 / 박유성, 김기환.
개인저자박유성
김기환
발행사항서울 : 自由아카데미, 2002
형태사항xviii, 331 p. : 삽도 ; 26 cm
ISBN8973383612
일반주기 부록: SAS를 이용한 시도표 작성. 외
서지주기참고문헌(p. 321-323)과 색인수록
언어한국어

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No. 등록번호 청구기호 소장처 도서상태 반납예정일 예약 매체정보
1 00011445062 519.2320285 002갸 -1 [신촌]도서관/과학기술자료실(중도4층)/ 대출가능
2 00011445063 519.2320285 002갸 -1 =2 [신촌]도서관/과학기술자료실(중도4층)/ 대출가능
3 00011798916 519.2320285 002갸 -1 =3 [신촌]도서관/과학기술자료실(중도4층)/ 대출가능

목차

목차 일부

[한글] 목차
제1장 서론 = 1
 제1절 시계열 자료의 특성 및 시계열 분석의 목적 = 1
 제2절 시계열 구성요인 = 3
 제3절 시도표 = 4
 제4절 시계열 분석방법 = 7
제2장 시계열회귀분석 = 11
 제1절 추세를 이용한 시계열회귀분석 = 12
 제2절 자기상관과 더빈-왓슨 통계량 = 17
 제3절 계절효과를 반영한 시계열회귀분석 = 21
  ...

목차 전체

[한글] 목차
제1장 서론 = 1
 제1절 시계열 자료의 특성 및 시계열 분석의 목적 = 1
 제2절 시계열 구성요인 = 3
 제3절 시도표 = 4
 제4절 시계열 분석방법 = 7
제2장 시계열회귀분석 = 11
 제1절 추세를 이용한 시계열회귀분석 = 12
 제2절 자기상관과 더빈-왓슨 통계량 = 17
 제3절 계절효과를 반영한 시계열회귀분석 = 21
  3.1 가변수를 이용한 시계열회귀분석 = 23
  3.2 삼각함수를 이용한 시계열회귀분석 = 24
  3.3 사례분석 = 26
제3장 지수평활법 = 33
 제1절 지수평활법 개요 = 33
 제2절 SAS/ETS 프로시져 FORECAST = 35
 제3절 단순지수평활법 = 44
 제4절 이중지수평활법 = 52
 제5절 계절형 지수평활법 = 58
  5.1 가법윈터스방법 = 58
  5.2 승법윈터스방법 = 62
 제6절 ARIMA 모형에 의한 지수평활법 = 67
제4장 비계절형 ARIMA 방법론 = 69
 제1절 정상시계열과 ARMA 모형 = 69
  1.1 자기회귀과정 = 72
  1.2 이동평균과정 = 80
  1.3 ARMA(p, q) 과정 = 85
 제2절 비정상시계열과 ARIMA 모형 = 88
 제3절 ARIMA 모형의 식별·추정 ·검진 = 93
  3.1 모형식별의 단계 = 94
  3.2 모형추정의 단계 = 103
  3.3 모형검진의 단계 = 105
 제4절 ARMA 모형에 의한 예측 = 107
  4.1 MA 모형에 의한 예측 = 107
  4.2 AR 모형에 의한 예측 = 109
  4.3 AR(1) 모형에 의한 예측 = 110
  4.4 AR(p) 모형에 의한 예측 = 111
  4.5 MA(1) 모형에 의한 예측 = 113
  4.6 MA(q) 모형에 의한 예측 = 114
  4.7 ARMA(1, 1) 모형에 의한 예측 = 115
  4.8 ARMA(p, q) 모형에 의한 예측 = 116
 제5절 SAS/ETS 프로그램 및 실제 응용 = 117
제5장 계절형 ARIMA 방법론 = 123
 제1절 서론 = 123
 제2절 계절형 시계열을 위한 ARIMA 모형 = 126
 제3절 계절형 ARIMA 모형의 식별·추정·검진·예측 = 127
  3.1 모형식별의 단계 = 128
  3.2 모형추정의 단계 = 132
  3.3 모형검진의 단계 = 133
  3.4 예측의 단계 = 134
 제4절 모형선택의 기준 = 135
 제5절 계절형 ARIMA 분석을 위한 프로그램과 사례 = 138
 제6절 부적절한 ARIMA 모형의 개선방법 = 148
제6장 단위근과 차분 = 153
 제1절 단위근 = 154
  1.1 Dickey-Fuller 검정법 = 156
  1.2 Augmented Dickey-Fuller 검정법 = 158
  1.3 다중 단위근 = 160
 제2절 차분 = 161
 제3절 SAS/ETS를 사용한 예 = 163
  3.1 %DFTEST의 사용법과 가상자료에 의한 사용 예 = 164
  3.2 4장, 5장 분석자료에 대한 단위근 검정 = 167
제7장 시계열분해방법 = 175
 제1절 상수계절변동일 때의 분해기법 = 175
  1.1 승법분해모형 = 176
  1.2 가법분해모형 = 183
 제2절 이동계절변동일 때의 분해기법 = 184
제8장 X-11-ARIMA = 191
 제1절 X-11-ARIMA란? = 191
 제2절 X-11-ARIMA에서 사용하는 이동평균법 = 192
 제3절 X-11-ARIMA의 절차 = 195
  3.1 E-Table = 201
  3.2 F-Table = 201
  3.3 계절조정신뢰도를 위한 검정통계량과 분석의 질적 평가 = 203
 제4절 SAS/ETS 프로그램과 예 = 205
 제5절 X-12-ARIMA = 214
  5.1 시계열의 구성요인과 태음력효과 = 215
  5.2 X-12-ARIMA의 특징 = 216
제9장 전이함수잡음모형 = 219
 제1절 개요 = 219
 제2절 전이함수잡음모형의 설정 = 224
  2.1 전이함수의 설정 = 225
  2.2 잡음모형 및 최종 모형의 설정과 모수추정 = 226
 제3절 모형의 검진 = 226
 제4절 예측 = 227
 제5절 다중입력 전이함수잡음모형 = 227
 제6절 독립이 아닌 오차항을 가진 회귀모형 = 228
 제7절 전이함수잡음모형의 분석 응용 = 228
 제8절 SAS/ETS의 사용법과 사례 = 229
  8.1 SAS/ETS의 사용법 = 230
  8.2 예제 = 234
제10장 개입분석 및 특이점 = 261
 제1절 개입변수의 형태와 효과 = 261
 제2절 모형의 설정·추정·검진·예측 = 266
 제3절 특이점 = 267
 제4절 SAS/ETS를 이용한 예 = 270
제11장 상태공간분석 = 283
 제1절 다변량시계열 = 283
  1.1 VARMA 모형과 전이함수잡음모형 간의 관계 = 286
 제2절 상태공간모형 = 287
 제3절 상태공간모형과 VARMA 모형과의 관계 = 289
 제4절 모형선택 및 초기추정치 = 295
 제5절 모수추정 및 예측 = 297
 제6절 SAS/ETS 프로그램과 예 = 298
제12장 부록 = 311
 제1절 SAS를 이용한 시도표 작성 = 311
  1.1 SAS PLOT = 311
  1.2 SAS GPLOT = 314
 제2절 SAS 매크로 - ORIGIN_P와 FORE_P = 316
  2.1 ORIGIN_P 매크로 = 316
  2.2 FORE_P 매크로 = 318
  2.3 ORIGIN_P, FORE_P 매크로의 설치 = 320

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